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    Archived pages: 79 . Archive date: 2013-08.

  • Title: rogerkaufmann.ch
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  • Title: rogerkaufmann.ch
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  • Title: rogerkaufmann.ch
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  • Title: top
    Descriptive info: Willkommen bei rogerkaufmann.. ch!..

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  • Title: Lauf-Homepage von Roger Kaufmann
    Descriptive info: Herzlich willkommen bei rogerkaufmann.. ch.. Bitte wählen Sie ein Themengebiet aus:.. Berufliche Homepage.. des Mathematikers.. Roger Kaufmann.. Fussball-Statistiken.. und -Berechnungen.. Langstrecken- und Berglauf.. Neujahrsmarathon.. Zürich.. Streckenvermessung:.. Infos Deutsch.. /.. English..

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  • Title: Template 109
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  • Title: Homepage for Roger Kaufmann
    Descriptive info: Dr.. sc.. math.. /.. Actuary SAA.. Sep.. 2010.. -.. date.. Head of Financial-/Risk-Modelling at.. Generali Switzerland.. (Member of the Executive Management).. Aug.. 2007.. Risk Manager at Group Risk Management of.. AXA.. 2004.. July 2007.. Swiss Life.. (Member of the Management).. Apr.. 2003.. July 2004.. Teaching assistant at.. ETH Zürich.. Jan.. 2000.. June 2004.. PhD student at.. (Dr.. ).. 1999.. Mar.. Researcher at.. RiskLab.. (working for.. UBS.. ,.. Credit Suisse.. and.. SwissRe.. ).. Feb.. 1998.. Internship at Group Risk Management of.. Zurich Financial Services.. Oct.. 1994.. 1999.. Student in mathematics at.. (Dipl.. Math.. ETH).. [contact:.. mail(at)rogerkaufmann.. ].. PhD Thesis.. Kaufmann R.. :.. Long-Term Risk Management.. [.. pdf.. ].. Publications.. 2009.. Embrechts P.. , Furrer H.. and Kaufmann R.. Different Kinds of Risk.. Handbook of Financial Time Series.. , Eds.. Andersen, Davis, Kreiss and Mikosch.. Brummelhuis R.. Time Scaling of Value-at-Risk in GARCH(1,1) and AR(1)-GARCH(1,1) Processes.. The Journal of Risk.. 9(4).. , Summer 2007, 39-94.. 2005.. , Kaufmann R.. and Patie P.. Strategic Long-Term Financial Risks: Single Risk Factors.. Computational Optimization and Applications.. 32(1-2).. , October 2005, 61-90, Springer.. and Wyler A.. Summary on the Swiss Solvency Test.. De Actuaris, Bulletin van het Actuarieel Genootschap.. 12(4).. , 43-45.. and Samorodnitsky G.. Ruin theory revisited: stochastic models for operational risk.. Risk Management for Central Bank Foreign Reserves.. , 243-261.. ] [.. complete book in pdf format.. Quantifying regulatory capital for operational risk.. Derivatives Use, Trading and Regulation.. 9(3).. , 217-233.. 2001.. , Gadmer A.. and Klett R.. Introduction to Dynamic Financial Analysis.. ASTIN Bulletin.. 31(1).. , 213-249.. RiskLab  ...   June 18-22, 2001.. Modeling Extremes and Dependence in Finance and Insurance.. (Geneva 2001 ICMB/FAME Executive Courses in Finance; International Center for Monetary and Banking studies; one-week course).. June 7, 2001.. Long-Term Financial Risks: the One-Dimensional Case.. RiskLab Workshop on Risk Management.. April 10, 2001.. Copulas as an Integrated Risk Management Tool.. Risk 2001 Europe.. Paris.. October 2-6, 2000.. Extreme Value Theory and Risk Management.. (Geneva 2000 ICMB/FAME Executive Courses in Finance; International Center for Monetary and Banking studies; one-week course).. August 21-25, 2000.. , McNeil A.. J.. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance.. (The Georgia State University Actuarial Summer School, Atlanta; one-week course).. October 22, 1999.. Dynamic Financial Analysis.. ETH Risk Day.. , Zürich).. August 9-13, 1999.. , Straumann D.. (SAV Summer School,.. Université de Lausanne.. ; one-week course).. Link.. Jobs for Mathematicians:.. math-jobs.. com.. Non-academic part:.. have a look at my private homepage -.. www.. rogerkaufmann.. (in German).. Mathematics and Sports.. (in German).. html.. Laufzeit Berechnung.. : Tool zum Berechnen der möglichen Marathonzeit.. Dynamische Sport-Analyse.. : Berechnung von Fussball- und anderen Sportresultaten.. ppt.. Wer gewinnt die Euro 08?.. Präsentation zu den Fussball Europameisterschaften.. Euromillions vs.. Euro 08.. : Wahrscheinlichkeiten im Alltag.. Interview/Portrait.. im Tages Anzeiger: Mir macht das alles einfach Spass.. Bitte kontaktieren Sie mich per.. E-Mail.. , wenn Sie an einer auf Sie.. massgeschneiderten Präsentation.. zum Thema Sport und Wahrscheinlichkeiten interessiert sind.. Please contact me via.. e-mail.. in case you are interested in such a presentation on sports and probabilities.. My Hobby.. (click on the picture).. My Marathon:.. Last update: November 19, 2011..

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  • Title: rogerkaufmann.ch
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  • Title: rogerkaufmann.ch
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  • Title: DFA: Stochastische Simulation zur Beurteilung von Unternehmensstrategien bei Nichtleben-Versicherungen
    Descriptive info: Zusammenfassung:.. Um die finanziellen Auswirkungen von Unternehmensstrategien für Nichtleben-Versicherungen über einen gegebenen Zeithorizont zu untersuchen, stehen u.. a.. zwei verschiedene Methoden zur Verfügung: Die eine ist die Szenario-Analyse, welche die Auswirkungen für bestimmte Szenarien berechnet.. Die andere ist die unter der Bezeichnung «Dynamic Financial Analysis» (DFA) in der Nichtleben-Versicherung bekannt gewordene stochastische Simulation, bei  ...   Verteilungen der interessierenden Grössen wie Eigenkapital, verbuchte Prämien und Schadensatz zu erhalten.. Diese Arbeit beschreibt die Methodik einer DFA anhand eines in der Praxis verwendeten Computerprogramms.. Portable document format.. (1062 kB).. Postscript format.. (1348 kB).. Zipped postscript format.. (639 kB).. Diese Diplomarbeit wurde mit dem.. Walter Saxer-Versicherungs-Hochschulpreis.. ausgezeichnet.. Home Page.. Last update: August 10, 2000..

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  • Title: Risk 2001 Europe, Paris
    Descriptive info: Copulas as an Integrated Risk Management Tool.. Risk 2001 Europe, April 10-11, Paris.. Contents of this presentation.. Introduction to copulas:.. correlation breakdown.. correlation pitfalls.. modelling dependence via copulas.. dependence-scenario testing in IRM.. using copulas to model joint extreemes.. some useful copula families.. Case studies:.. credit risk: stress testing default correlation.. market risk: going beyond normal dependence.. The slides are available in:.. (369 kB).. (481 kB).. Last update: April 12, 2001..

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  • Archived pages: 79